Cette thèse cherche à évaluer quantitativement comment la prise en compte de l’hétérogénéité des ménages peut améliorer la conduite de la politique monétaire dans une union monétaire. Au chapitre un, nous avons construit trois modèles (pour la zone Euro et les USA) : le modèle RANK où les ménages sont « Ramsey »; le modèle HANK qui tient compte des trois composantes de l’hétérogénéité (la dispersion de consommation entre les ménages « Ramsey », de l’écart de consommation entre les ménages « Ramsey »et « Hand to mouth » et de la variation des ménages « Hand to mouth ») et enfin du modèle TANK qui tient compte uniquement de l’écart de consommation entre les deux groupes de ménages. Au chapitre deux nous avons construits deux modèles (pour la zone Euro et les USA), le modèle RANK et le modèle THANK qui tient compte de la variation des inégalités de revenu dans la fonction de consommation des ménages. Et enfin au chapitre trois nous avons construit deux modèles (le modèle RANK où les ménages sont non agricoles et le modèle THANK où on tient compte des ménages agricoles et non agricoles). En utilisant des techniques bayésiennes, nous estimons ces modèles DSGE et trouvons des preuves du rôle clé de la prise en compte de l’hétérogénéité dans la conduite de la politique monétaire en zone Euro, aux USA et en zone CEMAC. Nos modèles révèlent également que lorsqu’il y a une certaine coordination entre les politiques monétaires de la zone Euro et des USA les modèles avec hétérogénéités sont toujours plus informatifs que le modèle à agents représentatifs. En zone CEMAC le taux de change fixe avec la zone Euro montre que le modèle avec hétérogénéité des agents est fortement soutenu par les données que le modèle avec agent représentatif et la CEMAC est plus affectée par le choc extérieur.