Cette thèse présente trois études empiriques afin d’étudier la structure par terme des taux d’intérêt. Ces trois enquêtes empiriques donnent des résultats intéressants sur la structure par terme des taux d’intérêt français, de la gestion de la dette publique et des marchés des obligations d’état. La thèse présente des aspects théoriques tels que les modèles de la structure par terme des taux d’intérêt, les trois facteurs de la courbe des taux qui correspondent au niveau, à la pente et à la courbure, la mesure de la duration, l’organisation du marché des titres à revenu fixe, différents types de rendements et enfin la notion de l’inflation. La thèse examine quatre modèles de la structure par terme des taux d’intérêt de type Nelson-Siegel pour ajuster la avec les prix des obligations d’état. Les données contiennent des obligations émises par quatre pays de la zone euro. La thèse construit la courbe des taux nominaux française en utilisant toutes les données publiques disponibles sur les obligations émises par le Trésor français avec les échéances au moment de l’émission de 1 à 50 ans. Enfin, la thèse examine les taux réels du marché des obligations d’état français en utilisant les données sur les titres indexées sur l’inflation et émis par le Trésor français. Une contribution a été apportée à l’étude de la structure par terme des taux d’intérêt avec trois études empiriques approfondies portant toutes sur les marchés des obligations d’état.