La mondialisation économique a imposé durant les deux dernières décennies aux entreprises d’évoluer et d’adopter des nouvelles stratégies de transformation pour la gestion des activités de production en adoptant des logiques d’enrichissement et de personnalisation des schémas logistiques traditionnels. Ceci a pour but ultime de faire face à la demande et aux exigences croissantes des clients y compris le secteur minier. Ce dernier, vu son impact fort sur le PIB des pays exploitants, s’est redirigé vers l’adoption de nouvelles approches de gestion à tous les niveaux décisionnels, permettant aussi de pallier l’épuisement des gisements contenant les minerais riches et de caractéristiques chimiques spéciales. Les investissements des entreprises pour l’augmentation de la capacité de production et l’amélioration des techniques d’extraction et de traitement des minerais pour faire face aux différents défis, doivent être accompagnés d’une adaptation du mode de gestion adopté. Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’une Recherche-Intervention appliquée au cas de la chaîne logistique du site d’extraction et de traitement de la roche de phosphate de l’Axe Nord du Groupe marocain OCP. L’objectif principal est d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la chaîne logistique étudiée à un niveau décisionnel tactique, en proposant de nouvelles méthodes organisationnelles pour une meilleure satisfaction des exigences des clients à moindre coût, en intégrant les contraintes du terrain et en répondant à des problématiques réelles. Le site industriel partenaire fabrique des produits finis par mélange de minerais ayant subi (ou non) un enrichissement via un traitement de lavage. Les produits finis sont à destination de deux types de clients (export et local) et expédiés via trains et/ou pipeline. Le travail a été réalisé en plusieurs étapes. Tout d’abord, une analyse fine du terrain a permis de mettre en exergue les points d’amélioration. Ensuite, un premier modèle d’optimisation a été développé pour la planification de la production des commandes à expédier par trains pour les clients à l’export, en adoptant un nouveau mode de pilotage des flux et en intégrant l’impact des gammes de production et des mélanges sur la satisfaction de ces commandes. Une extension de ce modèle a permis la considération de tous les types de commandes et des deux modes de transport, en organisant les activités de production au niveau des entités de la chaîne pour proposer les gammes de production et les mélanges à adopter pour chaque commande. En parallèle, une étude a été menée surl’impact des méthodes d’extraction minière sur la satisfaction des commandes. Les modèles développés ont été testés avec des données réelles et montré leurs pertinences vis-à vis des attentes de notre partenaire industriel.

Cette thèse sur l'entrepreneuriat à Mayotte se décline en trois essais empiriques. Nous exploitons des données micro-économiques individuelles issues d'une enquête originale conduite en 2019 auprès de 160 TPE mahoraises. Dans le premier essai, nous analysons si les entrepreneurs d'opportunité diffèrent des entrepreneurs de nécessité en termes de facteur motivationnels ante-création. En premier lieu, les résultats du modèle probit binaire confirment l'hypothèse selon laquelle les entrepreneurs de type opportunité sont majoritairement stimulés par des motivations d'attraction (pull). En second lieu, par le biais d'une analyse bivariée, le passage à l'acte entrepreneurial est étudié en tenant compte du fait que la démarche de l'entrepreneur peut également reposer sur une logique économique ou non-économique. Les résultats montrent que l'entrepreneur d'opportunité est moins enclin à suivre une logique économique. Dans le second essai, nous menons, sur la problématique de l'accès aux financements, deux analyses empiriques qui s'avèrent complémentaires. L'analyse quantitative micro-économétrique montre que le capital social faible affecte positivement les sources de financement formelles. Tandis que le capital social fort affecte positivement les sources de financement informelles. Le capital humain formel et le capital humain informel impactent significativement l'accès aux ressources financières. L'analyse qualitative montre quant à elle que le capital social de l'individu améliore ses chances d'obtenir un financement public. Dans le troisième essai, nous testons l'influence des motivations, ayant prévalu à la création, sur la performance des TPE. Les résultats montrent une grande mixité de motivations qui affectent la performance de l'entreprise. De ces motivations ressortent le besoin d'accomplissement et les motivations extrinsèques liées à la reconnaissance sociale qui affectent significativement et positivement le niveau de performance atteint par la firme.

L'économétrie permet de formaliser et de styliser un phénomène économique. Au fil du temps, les économètres font face à de nouveaux problèmes liés à l'évolution des données. À titre d'exemple, la prédominance de données massives ou les nouvelles réformes sur la protection des données font évoluer la nature, la forme ou encore la disponibilité des données. Cette transformation soulève de nouveaux défis et problèmes pratiques dans la prise en compte de ces données par les économètres. L'objectif de cette thèse est de proposer et d'étudier des méthodologies adaptées aux données imparfaites, plus particulièrement, les variables agrégées et les variables dépendantes limitées à travers deux phénomènes économiques : premièrement, les mesures d'inégalités, et deuxièmement, l'indemnisation des dommages corporels. Dans chaque contexte, un ensemble de méthodes pertinentes est proposé afin d'appréhender les données disponibles et d'expliquer chaque phénomène. Dans le cadre des données agrégées, elle fournit une étude des variables compositionnelles liée à l’agrégation des données catégorielles (Chapitre I) et une méthode d’estimation des mesures d’inégalités à partir des données quantiles (Chapitre II). Dans le cadre des données censurées, elle propose une méthode d’analyse des montants d’indemnisation pour les préjudices corporels (Chapitre III).

Le chapitre 1 montre que le réseau des devises, au sens de la causalité conditionnelle de Granger, se distingue d'un réseau aléatoire ou d'un réseau de type « petit monde ». Il a tendance à avoir une structure modulaire, avec un comportement d'attachement préférentiel parmi les nœuds fortement connectés. La connectivité est dynamique, dépendante du risque et plus élevée dans les régimes à haut risque, en particulier pendant les quatre ans postérieurs à l’effondrement de Lehman Brothers. Concernant la connectivité des groupes, les devises du G11 ont des effets d'entraînement nets sur le reste. Au chapitre 2, nous affirmons que la connectivité avance-retard est importante car elle fournit des informations utiles aux décideurs concernés, publics ou privés. Au niveau macro, l’indice de connectivité “en largeur” se comporte comme un indicateur de risque systémique puisqu’il est cointégré avec le VIX, le Vstoxx et l’écart TED et qu’il entretient une relation de causalité de Granger avec plusieurs autres indicateurs économiques et financiers importants. Au niveau micro, la centralité des nœuds dans les réseaux des devises a un pouvoir prédictif sur les risques et les rendements des taux de change. Le chapitre 3 se concentre sur les débordements de risques extrêmes. Dans un cadre de régression quantile de type LASSO, les facteurs déterminants du risque extrême d’une monnaie sont principalement les dépassements de pertes ou de gains d’autres devises, et l’euro semble ici être le facteur le plus influent. Les débordements de risques extrêmes des devises a l'échelle du système sont aussi dynamiques mais asymétriques entre les marchés haussiers et baissiers. L’indice de débordement positif à l'extrémité inférieure pourrait refléter la contagion et le "fuite vers la sécurité" sur les marchés des changes, tandis que l’indice de débordements nets à l'extrémité supérieure pourrait servir d'indicateur d'alerte rapide du risque systémique.

Cette étude se propose d’évaluer d’une part le rôle joué par le différentiel d’inflation dans la volatilité du taux de change et d’autre part l’impact de cette dernière dans l’explication de l’inflation et dans la mise en œuvre de la politique monétaire dans une petite économie ouverte telle qu’Haïti, pays importateur net et ayant pour principal partenaire commercial les États-Unis. Pour déterminer l’impact du différentiel d’inflation sur la volatilité du taux de change, un modèle GARCH a donc été estimé. Les résultats de l’estimation de l’équation de la variance ont démontré qu’une hausse de 1 % du différentiel d’inflation entre les deux (2) pays entraîne une hausse de 0,02 % de la volatilité du taux de change. Par ailleurs, la volatilité du taux de change a un impact positif sur l’inflation. Suite à l’estimation des déterminants de l’inflation par un modèle VAR(1), la fonction de réponse impulsionnelle a révélé que suite à un choc, le pass-through du taux de change sur les prix à la consommation est plus que complet après six mois avec une transmission du choc à plus de 100 %. L’effet s’amplifie au fur et à mesure en passant à 110 % après deux trimestres puis à 165 % et 184 % aux troisième et quatrième trimestres. En ce qui concerne le pass-through au premier degré sur l’inflation importée, un choc du taux de change est répercuté à 2,7 % sur les prix importés après deux trimestres et à 3,6 % au troisième trimestre. Ces résultats laissent entrevoir que, contre toute attente, un choc sur les prix à l’importation n’a pas un impact immédiat et considérable sur l’inflation, puisque sa répercussion est évaluée à 33 % au deuxième trimestre. De plus, après un trimestre, la variance de l’erreur de prévision de l’inflation est due à ses propres innovations. Et au bout de deux trimestres, la contribution de chaque variable à la variance de l’erreur de prévision se précise. En ce sens, 5,61 % environ de la variance de l’erreur de l’inflation est expliquée par la volatilité du taux de change, 3,84 % par la croissance de la masse monétaire M2 et 0,51 % et 0,02 % par la variation des prix à l’importation et du taux d’intérêt directeur respectivement. Au regard du rôle prépondérant du taux de change nominal dans l’explication de l’inflation, la Banque de la République d’Haïti prend-t-elle en compte le taux de change dans l’orientation de sa politique monétaire en suivant une règle de Ball? Les résultats ont permis d’avancer que la Banque de la République d’Haïti, plutôt qu’une règle de Taylor traditionnelle, suit une règle de Ball en modifiant son taux d’intérêt directeur en fonction de la variation du taux de change (0,65 %). De même, les autorités monétaires haïtiennes adoptent un comportement de lissage puisque l’introduction du taux d’intérêt retardé présente un coefficient de 0,81, lequel est significatif. La place prépondérante du taux d’intérêt et du taux de change, dans l’évolution de l’inflation et dans la mise en œuvre de la politique monétaire, justifie la pertinence de calculer un indicateur des conditions monétaires (ICM) en combinant les deux variables précitées. Deux modèles ont été estimés : une équation de la demande globale et une d’inflation. Les poids relatifs calculés indiquent un poids plus important du taux de change au certain (-0,08) sur l’inflation par rapport à celui du taux d’intérêt nominal (-0,005). Ces derniers ont été utilisés pour calculer l’ICM réel et nominal. Le coefficient de corrélation entre l’ICM nominal et l’inflation a été plus important (54,62 %) comparé à celui entre l’ICM réel et l’inflation (-8,1 %). En effet, suite à une hausse de l’inflation, les autorités monétaires sont amenées à durcir les conditions monétaires nominales.

Cette thèse présente trois études empiriques afin d’étudier la structure par terme des taux d’intérêt. Ces trois enquêtes empiriques donnent des résultats intéressants sur la structure par terme des taux d’intérêt français, de la gestion de la dette publique et des marchés des obligations d’état. La thèse présente des aspects théoriques tels que les modèles de la structure par terme des taux d’intérêt, les trois facteurs de la courbe des taux qui correspondent au niveau, à la pente et à la courbure, la mesure de la duration, l’organisation du marché des titres à revenu fixe, différents types de rendements et enfin la notion de l’inflation. La thèse examine quatre modèles de la structure par terme des taux d’intérêt de type Nelson-Siegel pour ajuster la avec les prix des obligations d’état. Les données contiennent des obligations émises par quatre pays de la zone euro. La thèse construit la courbe des taux nominaux française en utilisant toutes les données publiques disponibles sur les obligations émises par le Trésor français avec les échéances au moment de l’émission de 1 à 50 ans. Enfin, la thèse examine les taux réels du marché des obligations d’état français en utilisant les données sur les titres indexées sur l’inflation et émis par le Trésor français. Une contribution a été apportée à l’étude de la structure par terme des taux d’intérêt avec trois études empiriques approfondies portant toutes sur les marchés des obligations d’état.

Ma thèse vise à étudier empiriquement les effets du commerce sur la synchronisation des cycles économiques. Premièrement, la recherche se concentre sur la relation entre l’intégration commerciale et les interdépendances macroéconomiques au sein de l’Union Européenne. Les résultats obtenus indiquent que l’adhésion à l'Union Européenne et l’adoption de l’euro permettent aux Pays d’Europe Centrale et Orientale d’amplifier les effets du commerce sur l’interdépendance macroéconomique et de s’intégrer plus rapidement à la zone euro. Deuxièmement, la recherche porte sur le puzzle de commerce-synchronisation selon lequel les modèles théoriques sont incapables de reproduire des effets du commerce sur les corrélations du cycle économique aussi forts que ceux estimés par des études empiriques. En décomposant le commerce bilatéral entre la marge intensive et la marge extensive, je trouve que la marge extensive augmente non seulement la corrélation de la Productivité Global des Facteurs (PGF) entre les partenaires commerciaux mais aussi la corrélation entre les parts de dépenses en biens domestiques. Ce résultat souligne que les nouveaux produits exportés transmettent les chocs de la PGF et ne détériorent pas, voire améliorent, les termes de l'échange. Je suggère donc qu’afin de résoudre le puzzle, il faut que les modèles théoriques intègrent la marge extensive du commerce. Troisièmement, je trouve que les chocs de nouvelle, en combinaison avec le commerce bilatéral, sont une source importante du cycle économique international. Il faut donc que les économies augmentent les échanges avec les pays innovateurs pour profiter les expansions économiques générées par ce type de choc.

L’incapacité de la politique monétaire à stabiliser efficacement l’économie pendant la crise économique et financière de 2008 a donné suite sur la sphère économique mondiale au cours de ces dernières années à un activisme budgétaire dont on peut situer le dernier d’une telle ampleur pendant les « trente glorieuses ». Cela a dans la littérature relancé le débat sur l’efficacité des politiques budgétaires discrétionnaires. L’objectif de cette thèse est d’analyser l’efficacité des politiques budgétaires en matière de stabilisation macroéconomique en union monétaire, en l’occurrence dans la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Car, malgré une littérature empirique abondante, il subsiste une grande incertitude quant à l'ampleur et même à l'orientation des effets de la politique budgétaire discrétionnaire, et ce encore plus dans les pays en développement qui ont été parfois quelque peu marginalisés. Dans la poursuite de cet objectif, en plus d’un chapitre introductif, cette thèse est organisée autour de trois chapitres empiriques (essais) : un premier chapitre empirique qui analyse les effets des chocs de politique budgétaire sur l’activité économique ; un deuxième chapitre empirique qui analyse les effets macroéconomiques des consolidations budgétaires ; et un troisième chapitre empirique qui étudie la cyclicité de la politique budgétaire dans la zone CEMAC. Les résultats empiriques issus du premier essai montrent d’une part que la taille des multiplicateurs budgétaires est inférieure à l’unité dans la totalité des pays de la CEMAC, et d’autre part que les effets des chocs de politique budgétaire sur les différentes variables macroéconomiques (croissance économique, consommation privée, investissement privé, inflation) varient considérablement d’un pays à un autre, mais demeurent tout de même positifs pour les dépenses publiques et négatifs pour les recettes fiscales la plupart du temps. Après avoir identifié les différents épisodes de consolidations budgétaires, l’analyse empirique du deuxième essai révèle que les consolidations budgétaires dans la zone CEMAC dépendent essentiellement de la conjoncture économique et de la situation antérieure des finances publiques, et qu’elles ont globalement des effets keynésiens sur l’activité économique. Les résultats du troisième essai quant à eux indiquent d’une part que la politique budgétaire est en moyenne procyclique dans la zone CEMAC, et d’autre part que cette procyclicité est expliquée essentiellement par des facteurs économiques et sociopolitiques.

Facilitée par les plateformes de pair à pair, l’économie collaborative s’est ancrée dans les habitudes des Français. Airbnb, Blablacar, Leboncoin... ces plateformes sont désormais bien connues des Français. Cette thèse a pour ambition d’apporter davantage d’éléments, théoriques et empiriques, afin d’éclairer les débats actuels autour de ces plateformes. Ce travail de thèse commence par exploiter des données d’enquête afin de mesurer l’importance de l’utilisation des plateformes collaboratives en France, et établir les caractéristiques socio-économiques des utilisateurs. Ensuite, cette thèse s’intéresse aux dynamiques de développement d’une plateforme collaborative, à travers l’exemple de la plateforme française de covoiturage domicile-travail, iDVROOM. L’objectif est d’étudier le rôle complémentaire des effets de réseau, des effets spatiaux et des effets de communauté sur le développement de la plateforme. La suite de cette thèse s’intéresse à la concurrence entre la plateforme de location Airbnb et les hôteliers, à Paris. L’effet de la densité de l’offre sur la plateforme collaborative sur le prix pratiqué par un hôtelier fait l’objet d’une première étude empirique, avant d’être modélisé de façon théorique afin de discuter des effets possibles de différents moyens de réguler de l’activité de la plateforme. Enfin la concurrence entre deux plateformes est analysée lorsque celles-ci ont la possibilité de mettre en place des stratégies de discrimination tarifaires destinées à encourager l’exclusivité côté offreurs. La conclusion revient sur les implications de ces résultats pour les décideurs publics, les plateformes et la recherche académique.

La thèse traite des conséquences de l’information portant sur la responsabilité sociale des entreprises. Après avoir expliqué l’intérêt de cette problématique et réalisé une revue de la littérature, nous analysons la relation susceptible d’exister entre l’information RSE et les performances RSE en utilisant l’approche de la causalité au sens de Granger. Ensuite, nous portons notre attention sur l’impact de l’information RSE sur les performances de l’entreprise en testant le caractère médiateur ou modérateur de la qualité du système de gouvernance. Pour terminer, nous étudions les effets de l’information RSE sur le niveau d’asymétrie d’information en lien avec la qualité de l’information financière. Les principaux résultats, la contribution de ce travail et les perspectives de recherche sont alors présentés en conclusion.