La thèse porte sur la régulation des perturbateurs endocriniens (PE) et les tentatives inabouties de mettre en place un contrôle des produits chimiques concernés, de 1990 à nos jours. Au travers d’une analyse socio-historique de l’émergence du problème public et de la construction de solutions entre scientifiques et experts des organisations du système réglementaire, dans plusieurs arènes internationales et différents contextes (États-Unis, Europe), la thèse retrace la mise en gouvernement de certaines dimensions du problème des perturbateurs endocriniens et explicite les raisons du couplage récurrent à des solutions centrées sur un type d’instrument de production de science réglementaire : les tests standardisés à l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques). L’argument central de cette recherche est que le couplage entre le problème des perturbateurs endocriniens et les solutions par les tests OCDE limite et ralentit l’identification et la réglementation de ces substances dangereuses pour la santé et l’environnement. En s’appuyant sur un ensemble varié de matériaux – entretiens, observations, archives, corpus d’articles scientifiques – cette thèse analyse les raisons pour lesquelles ces solutions s’imposent dans des configurations plurielles. Elle montre qu’elles résultent de processus d’ajustement entre scientifiques experts des perturbateurs endocriniens et acteurs réglementaires dans un contexte institutionnel où les tests OCDE sont devenus des instruments centraux dans les systèmes de réglementation basés sur le renversement de la charge de la preuve.

L'Hypothèse de Marché Efficient affirme qu'il n'est pas possible de "battre le marché" systématiquement alors que certains investisseurs experts individuels ou institutionnels se sont observés d'avoir surpassé le marché pendant long terme. Basée sur contre exemples empiriques, cette thèse essaie lancer un défi à l'HME depuis la perspective d'un investisseur individuel en n'utilisant que des informations publiques (4 séries de prix : ouverture, haut, bas, clôture) et des technologies sophistiquées mais librement disponible. Des types différents de back-tests se sont réalisés: trading mécanique, arbitrage statistique, arbitrage à haute fréquence, arbitrage fondamental et trading à l'apprentissage automatique en temps réel (on-line machine-learning). Les expériences se sont réalisées sur les titres financiers avec contrat pour différence (CFD : contract for difference) accessible pour investisseurs individuels. Les conditions réelles tel que niveau des frais et de slippage de vrai courtier se sont prises en compte. Trading en temps réel avec capital réel s'est effectué, qui a confirmé les résultats de back-tests. À la fin, un back-test scannant les marchés globaux avec la stratégie optimale s'est réalisé, qui a montré que tous les marchés n'ont pas le même niveau d'efficience et que certains marchés sont relativement plus facile à "battre" que d'autres.